Momentum Ticareti
Momentum ticareti nedir?
Momentum ticareti, tüccarlar tarafından temel varlık-fiyat gücüne dayalı giriş ve çıkış pozisyonlarını tanımlamak için kullanılan bir stratejidir.
Strateji, artan bir fiyatın daha da yukarı doğru hareket etme eğiliminde olacağı ve fiyat düştüğünde düşmeye devam edeceği fikrine dayanmaktadır.
Bu nedenle, momentum tüccarları, güçlü bir momentum sergileyen ve fiyatın aynı yönde hareket etmeye devam etmesi muhtemel olan menkul kıymetleri belirlemeye çalışırlar.
Fiyat momentumu, açılış pozisyonları için bir temel olabilir, çünkü artan fiyatlar dönemleri, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı uygulayan alıcıları cezbeder. Ve fiyatlar düştüğünde, satıcılar cezbedilir ve ek satıcıların baskısı fiyatı daha da aşağı çekebilir.
Momentum ticaretinde unsurlar
Momentum ticaretinde temel unsurlar veya fiyat momentumunu etkileyen faktörler oynaklık , hacim ve zaman çerçevesidir .
Varlığın hacmi , belirli bir süre boyunca piyasada satın alınan ve satılan belirli varlıkların miktarını temsil eder. Yeterli bir hacim seviyesi, söz konusu varlık için yeterli arz ve talebin olduğunun ve tüccarların varlığı kolayca alıp satabileceğinin bir göstergesi olacaktır.
Oynaklık , belirli bir varlık için fiyat değişikliklerinin boyutunu temsil eder – daha geniş fiyat dalgalanmaları, elde edilecek potansiyel kârların daha yüksek olacağı anlamına gelebilir, ancak potansiyel kayıplar da daha büyük olabilir. Momentum tüccarları, fiyatların kısa sürede arttığı veya düştüğü zaman, artan oynaklık yoluyla kar elde etmek istedikleri için özel dikkat göstereceklerdir. Yüksek oynaklıktan kaynaklanabilecek olası kayıpları en aza indirmek için, tüccarlar stop-loss noktaları koyabilirler.
Zaman çerçevesi – Momentum ticareti stratejileri genellikle kısa vadeli stratejiler olarak kabul edilmesine rağmen, momentum devam ederse pozisyonunuzu daha uzun süre tutabilirsiniz. Bu, daha uzun vadeli yatırımcıların momentum ticaretini de kullanabileceği anlamına gelir.
Momentum türleri
Bir varlığın fiyat momentumunu ölçmek için iki tür veya yöntem vardır. Mevcut fiyat momentumunu analiz etmek için temeller ve geleceğe yönelik beklentiler açısından farklılık gösterirler.
Mutlak momentum – bu, piyasa davranışının geçmişteki fiyat hareketleriyle ilişkisi aracılığıyla varlığın fiyatına yansıtıldığı fikrini ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse, mutlak momentum, fiyat momentumunu kendisiyle karşılaştırır; ve
Göreceli momentum – bireysel varlıkların fiyat momentumunun diğer bireysel varlıkların fiyat momentumuna karşı değerlendirildiği bir yöntem.
Popüler momentum göstergeleri
Yatırımcılar, piyasa momentumunu ölçmek veya tahmin etmek için çeşitli teknik analiz göstergelerini kullanabilir. Genellikle bunlar, bir sınır içinde dalgalanabilen veya sınırsız olabilen osilatör göstergeleridir .
Alım satım stratejinizde momentum göstergelerini kullanmanın temel amacı, fiyatın trend yönünde hareket ettiği hız hakkında fikir edinmek, giriş veya çıkış noktalarını belirlemek veya potansiyel trend dönüşlerini belirlemektir.
Momentum göstergesi: Potansiyel aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarının yanı sıra mevcut eğilimin arkasındaki gücü tespit etmek için tüccarlar tarafından uygulanan öncü bir osilatör göstergesi.
Stokastik osilatör: Stokastik osilatörün arkasındaki hesaplamalar , dönem için son kapanış fiyatına ve yüksek-düşük aralığına dayanmaktadır. Gösterge, 0-100 aralığında hareket eden iki çizgi olarak gösterilir, böylece tüccarlar sinyallerin aşırı alım (çizgi 80’in üzerindeyse) veya aşırı satım (çizgi 20’nin altındaysa) olup olmadığını belirleyebilirler.
Emtia kanalı endeksi (CCI): Hareketli ortalamalar ve ortalama fiyatın ortalama sapması ile ilgili olarak belirli bir süre için tipik fiyatı (yüksek, düşük ve kapanış fiyatının ortalamasıdır) ölçer. Diğer bazı göstergelerde olduğu gibi, tüccarlar emtia kanalı endeksini (CCİ 100’ün üzerindeyken) veya aşırı satım piyasa koşullarını (CCİ seviyesi 100’ün altındayken) kullanarak aşırı alım piyasa koşullarını belirleyebilirler.
Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD): İki üstel hareketli ortalamayı (EMA) dikkate alan teknik bir momentum göstergesi: daha hızlı EMA ve daha yavaş EMA ve bir sinyal hattı. (MACD) göstergesi, tüccarlar tarafından sadece fiyat momentumunu belirlemek için değil, aynı zamanda potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için de kullanılır.
Ticaret stratejilerini tanımlamak için kullanabileceğiniz birçok başka momentum göstergesi vardır. Alım satım sinyallerini belirlemek ve doğrulamak için en iyi gösterge kombinasyonunu bulmaya çalışın.
Momentum ticaret stratejiniz teknik göstergelere, şamdan modellerine veya her ikisine bağlı olacaktır. Strateji tanımlarken, ilgili geçiş stratejileri aracılığıyla potansiyel alım veya satım sinyallerini arayın. Amaç, belirli bir histogram oluşumunu veya fiyat çubuğu oluşumunu bulmaya çalışmak veya fiyat hareketi ile gösterge arasında bir farklılığın görünmesini beklemektir.
Momentum ticaret stratejileri
Momentum ticareti stratejisi geri çekilmelere dayanabilir , bu da pozisyonunuza girmek için birincil trendden geçici bir geri çekilme bekleyeceğiniz anlamına gelir. Bazı tüccarlar, başlangıç direnç seviyelerinin yeni destek seviyeleri haline gelmesi ve bunun tersi olması nedeniyle, geri çekilme ticareti yaparken direnç ve destek seviyelerini alakalı olarak değerlendirir.
Kullanılabilecek başka bir strateji, giriş sinyallerini algılamak için uygulanan momentum koparma stratejisidir .
Bu stratejiyi kullanarak, tüccarlar, fiyatın ne zaman direnç veya destek seviyesinin dışına çıkacağını ve trend yönünü belirleme fırsatını belirlemek için potansiyel momentum kırılma modellerini belirlemeye çalışırlar. Koparma stratejisine bakarken, direncin üzerinde veya destek çizgisinin altında hareket eden uzun, yükseliş veya düşüş eğilimi gösteren Doji mum çubukları görmek istersiniz.
Tanımlanan mum çubuğu, momentum mum çubuğu olarak adlandırılır.
Şimdi, direnç seviyesini kıran momentum mum çubuğuna bakın. Bundan sonra fiyat yukarı yönlü hareketine devam eder.
Yatırımcılar, momentum mum çubuğu kapandığında uzun bir pozisyon açabilirler. Elbette, ticareti yapılan enstrümana ve kullanılan teknik göstergelere bağlı olarak stratejilerinde başka koparma kalıpları tanımlayabilirsiniz.
Momentum ticareti şamdan stratejisi
Momentum ticaret stratejiniz fiyat hareketini de içerebilir .
Potansiyel giriş ve çıkış pozisyonlarını tespit etmek için şamdan (veya çubuk) kalıplarını veya şamdan momentumunu belirlemeye çalışın . Şamdan uzunluğunu ve açılış ve kapanış fiyatlarını göz önünde bulundurun. Bulmaya çalışabileceğiniz çok sayıda model vardır ve ayrıca momentumu farklı şekillerde de tahmin edebilirsiniz.
Mum çubuğunun momentumunu kaybedip kaybetmediğini görmenin bir yolu, geri çekilmenin çubuk aralığının %50’si olup olmadığını incelemektir.
Tüccarlar aynı zamanda birden fazla ardışık çubuğa bakarak fiyatın ivme kaybedip kaybetmediğini de belirleyebilirler. Örneğin, çubuklar küçülüyor ancak aynı yönde hareket ediyorsa, bu, momentumun azaldığının bir işareti olabilir. Bu nedenle, fiyat hareketine dayalı olarak ticaret yapmaya karar verirseniz, farklı şamdan formlarının anlamını anlamanız gerekir.
Momentum ticareti uygularken dikkat edilmesi gerekenler
Bu tür bir ticaret stratejisi için hangi menkul kıymetlerin yeterli olacağına karar verebilmeniz için varlık seçim kriterlerini tanımlayın. Bir varlığı alım satım için düşünmeden önce karşılaması gereken bir hacim seviyesi, oynaklık derecesi vb. belirtebilirsiniz.
- İyi tanımlanmış risk yönetimi ilkeleri
- Stop-loss stratejinizi dikkatlice tanımlayın
- Bir risk-ödül oranı tanımlayın ve bunu ticaret stratejilerinizde kullanın
- Bir trend bulmaya çalışın.
Momentum ticaretinin avantajları
- Tüccarların pozisyonlarını zamanında açmaları durumunda kısa sürede yüksek kar elde etme fırsatı sağlar.
- Tüccarlar, piyasa oynaklığından yararlanır çünkü tüccarlar, yeterli derecede oynaklığa sahip varlıklar için bir momentum ticaret stratejisi uygulayacaktır.
Momentum ticaretinin dezavantajları
- Daha yüksek ciro nedeniyle daha yüksek bir maliyet seviyesi olabilir
- Tüccarlar, pozisyondan doğru zamanda çıkabilmek için fiyat ve momentumda neler olduğunu bildiklerinden emin olmalıdır.
Momentum Ticareti SSS
Fiyat momentumu nasıl ölçülür?
Fiyat momentumunu analiz etmek için mutlak ve göreli momentum kullanılır. Mutlak momentum, fiyat momentumunu kendisiyle karşılaştırır. Göreceli momentum, bireysel varlıkların fiyatlarının karşılaştırılmasıdır.
Momentum ticareti neden iyidir?
Momentum ticareti kısa sürede yüksek karlar getirebilir ve tüccarlar piyasa oynaklığından yararlanabilir.
Diğer üç popüler gösterge nedir?
Stokastik osilatör , Emtia kanal endeksi ve Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) .
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
