Kalan Süre
Halving Yaklaşıyor
Zarf Göstergesi (Envelope Indicator) Nedir?
Zarf veya zarf kanalı, işlem aralıklarını belirlemek, bir trendi veya aşırı alım ve aşırı satım dönemlerini doğrulamak için kullanılan teknik bir işlem göstergesidir. Bir trend ve gecikmeli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu göstergenin arkasındaki fikir, fiyatın normal piyasa koşullarında belirli bir aralıkta kalma eğiliminde olmasıdır. Bununla birlikte, bu koşullar değiştiğinde, fiyat, olası ticaret pozisyonlarını işaret eden zarf bantlarının üstüne veya altına hareket etme potansiyeline sahiptir.
Zarf Göstergesi nasıl okunur?
Zarf bantları hesaplaması genellikle basit hareketli ortalamanın üst ve alt zarfı tanımladığı hareketli ortalamalar kullanılarak yapılır, ancak tüccarlar üstel hareketli ortalama da kullanabilir. Zarflar, bantlar fiyatın üstünde ve altında belirli bir mesafeye ayarlanarak çizilir. Zarf bantlarının hesaplanması için formül:
- Üst bant veya zarf = SMAN + (SMAN x D%)
- Alt bant veya zarf = SMAN – (SMAN x D%)
Burada SMA basit hareketli ortalamayı temsil eder, N hareketli ortalama için kullanılan periyot sayısını temsil eder ve D, zarfların hareketli ortalamadan uzaklığını atayan sapma değeridir. Yatırımcılar, ticaret stratejilerine veya kişisel inanç ve tercihlerine göre mesafeyi ayarlayabilirler. Örneğin, 25 günlük SMA ve %3 mesafe veya zarf için zarfın hesaplanması aşağıdaki gibidir:
- Üst bant = 25 günlük SMA + (25 günlük SMA x 0.03)
- Alt bant = 25 günlük SMA – (25 günlük SMA x 0.03)
Artan oynaklık dönemlerinde veya yüksek oynaklığa sahip varlıklar için, tüccarlar kırbaçtan kaçınmak için daha yüksek bir mesafe değeri veya sapma yüzdeleri belirlemelidir. Buna göre volatilitesi düşük enstrümanlar için daha düşük sapma yüzdeleri tanımlayacaksınız.
Mevcut göstergeler listesinden seçerek zarf kanalını grafiğinizde kolayca çizebilirsiniz. İstediğiniz mesafe için yüzde değerini ayarlamanız gerektiğini ve hareketli ortalama periyot sayısını değiştirebileceğinizi unutmayın. Aşağıdaki grafik, bir zarf göstergesinin grafiğinizde nasıl görüneceğine dair bir genel bakış sağlar.
Zarf göstergesini uyguladığınızda, fiyatın üstünde ve altında görünen iki satır veya bant göreceksiniz ve bu satırlara üst ve alt zarf adı verilir. Ayrıca, bantlar arasındaki alan kanalı temsil eder (mavi alan). Kanal içindeki çizgi, basit hareketli ortalama anlamına gelir. Hareketli ortalamadan uzaklık sabit olduğu için bantların basit hareketli ortalamaya paralel hareket ettiğini görebilirsiniz.
Zarf Göstergesi nasıl kullanılır?
Zarf alım satım stratejisinin uygulanması, kısa vadeli alım satım yapıp yapmadığınıza veya uzun vadede yatırım yapmak isteyip istemediğinize bağlıdır. Genellikle, tüccarlar dar sapma değerleriyle daha kısa hareketli ortalamalar belirlerken, yatırımcılar çok daha geniş mesafeli hareketli ortalama için daha yüksek sayıda dönem seçer. Farklı tüccarların belirli kalıpları belirlemeye çalışmak için zarfı kullandıkları kendi yöntemleri olsa da, göstergenin ortak uygulaması, aşırı alım veya aşırı satım, satış ve satın alma sinyalleri veya bir eğilim teyidi gibi belirli uyarılar sağlamaktır.
Varlık fiyatı üst zarfın üzerine çıktığında bir satış sinyali görünebilir. Tüccarlar enstrümanı üst bandın üzerinde bir fiyattan satabilir ve fiyat işlem aralığına, yani iki bant arasına düştüğünde işlem pozisyonlarını kapatabilir. Fiyat alt zarfın altına düştüğünde bir satın alma sinyali oluşur. Yatırımcılar, dayanak varlığı alt bandın dışındaki bir fiyattan satın alarak uzun bir pozisyona girebilir ve fiyat zarf sınırları içinde geri döndüğünde pozisyonu sonlandırabilir.
Fiyat zarfın üst bandına değdiğinde aşırı alım koşulları belirlenir. Tüccarlar, fiyatta bir düşüş beklenebileceğinden satış pozisyonuna girmeyi düşünmelidir. Aşırı satım koşulları , fiyat, potansiyel bir satın alma uyarısının göstergesi olan zarfın alt bandına ulaştığında tespit edilir.
Zarf göstergesi hareketli ortalamalara dayandığından, bu göstergenin bazı özelliklerini yansıtmaktadır. Yani, hareketli ortalamalar trend teyidi ve trend takip göstergesi olarak kullanıldığından, tüccarlar zarfı benzer şekilde kullanırlar.
Zarfların yönlü hareketi, trend yönü hakkında bilgi verebilir. Zarfların yukarı yönü, yükseliş eğilimini teyit ederken, aşağı eğim, trenddeki düşüş hareketini gösterir.
Yatırımcılar, fiyat ve zarf bantlarına bakarak yeni bir trendin olası oluşumu veya trend yönündeki değişiklikler için uyarıları belirleyebilirler. Fiyat, üst zarfın üzerinde veya alt zarfın altında, sırasıyla potansiyel yukarı veya aşağı eğilim gösteren belirli süreler boyunca ihlal edildiğinde ve kaldığında yeni bir eğilim tespit edilebilir. Aşağıdaki grafikler, trendi teyit eden uyarılarla birlikte zarf kanalı göstergesiyle tanımlanan olası satış ve satın alma sinyallerini gösterir.
Grafik, potansiyel satın alma ve satma fırsatlarını nasıl belirleyeceğinizi ve zarf göstergesinin nasıl görüneceğini gösterir. Sarı dairede, fiyatın alt bandın altına düştüğünü görebilirsiniz, bu da yatırımcıların uzun bir pozisyon açabileceğini gösterir. Fiyat alt bandı kırdıktan sonra yön değiştirir ve yukarı doğru hareket etmeye başlar.
Kırmızı daire, fiyat üst zarf bandının üzerine çıktığında potansiyel bir satış sinyali gösterir. Bir sonraki grafikte olası trend onay sinyalinin bir örneğini görebilirsiniz.
Kırmızı dairelerle işaretlenmiş alanlarda, potansiyel trend doğrulama uyarılarının nasıl görüneceğini görebiliriz, ancak modelin farklı enstrümanlar için farklı olabileceğini unutmayın. Ancak grafiğin sol tarafında, fiyatın üst bandın dışında hareket ettiğini ve aynı yönde devam ettiğini, aynı zamanda bantların da yukarı yönde hareket ettiğini görebiliriz, böylece bir trend doğrulanır. Grafiğin karşı tarafında kırmızı daire ile işaretlenen alan, fiyat alt bandın ötesine geçtiğinde ve belirli bir süre zarf kanalının dışında kaldığında düşüş eğilimine işaret ediyor.
Yatırımcılar, alım satım uyarılarını doğrulamak için genellikle zarf göstergesini MACD, RSI veya Bollinger Bantları , hacim göstergeleri ve fiyat hareketi gibi diğer göstergeler ve teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanır. Zarf göstergesi tarafından üretilen belirli sinyalleri doğrulamak için basit hareketli ortalamadan farklı sapma yüzdeleri ayarlayarak birden çok zarfı da çizebilirsiniz.
Zarf göstergesi formülünün sınırlamaları
Diğer herhangi bir göstergede olduğu gibi, zarf göstergesi formülü de belirli sınırlamalarla birlikte gelir. Yani, zarf göstergesinin bir avantajı, işlem aralığının anlaşılmasının oldukça kolay olması ve işlem sinyallerinin kolayca tanımlanabilmesidir. Yatırımcılar, göstergeyi potansiyel aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit etmek için bir araç olarak kullanabilirler.
Bununla birlikte, potansiyel kamçı testerelerini sınırlamak için bir araç olarak oynaklıktaki değişiklikleri takiben mesafe yüzdesinin uyarlanması gerektiğinden gösterge eleştirilebilir. Ayrıca, zarf kanalı, daha yüksek zaman dilimleri için çizildiğinde daha doğru uyarılar sağlayabilir.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
