Üstel hareketli ortalama nedir?
Üstel hareketli ortalama (EMA), hesaplamalarının en son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vermesi bakımından diğer hareketli ortalamalardan ayrılan teknik bir göstergedir. Bu nedenle tacirlerin en güncel davranışlarına önem verir.
Bu, üstel hareketli ortalama göstergesinin bir varlığın fiyatındaki değişikliklere çok daha hızlı tepki verebileceği anlamına gelir. EMA’yı alım satım stratejinizin bir parçası olarak kullanmak belirli bir enstrümanla sınırlı değildir ve çeşitli alım satım enstrümanları için bir EMA hattı oluşturabilirsiniz.
Üstel hareketli ortalama nasıl okunur?
Üstel hareketli ortalama stratejisi söz konusu olduğunda, tüccarlar tarafından bir EMA zaman çerçevesi belirlenirken en yaygın olarak kullanılan dönemler, uzun vadeli hat için 50, 100 ve 200 günlük dönemlerdir. Tüccarlar tarafından kullanılan tipik kısa vadeli zaman çerçeveleri, 12 günlük ve 26 günlük EMA’lardır. Bir EMA göstergesi söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir yapı olmadığı için, yeni enstrümanlar takas ederken EMA kurulumunu değiştirmeyi unutmamalısınız.
Üstel hareketli ortalama örneği
EMA, verilerin zaman gecikmesini keserek gürültünün etkisini azaltır. Bunun nedeni, EMA’nın artık bir etkisi olmayan geçmiş fiyatları hariç tutabilmesidir. Daha yeni fiyatlara daha fazla ağırlık atayarak, EMA çizgisi fiyat hareketine basit hareketli ortalamaya (SMA) göre daha yakın oturur. EMA’yı temsil eden mavi çizgiler ve SMA’yı gösteren kırmızı çizgilerle grafiğe bakalım.
Yön değişikliklerini bildiren üç nokta olduğuna dikkat edin. Solda ve sağda aşağı yönlü bir trend görüyoruz, grafiğin ortasında ise fiyat hareketi yukarı yönlü. Her üç durumda da EMA’nın yön değişikliklerini SMA’dan daha erken bildirdiği açıktır. Bunun nedeni, EMA hattının fiyat değişikliklerine SMA hattına göre daha hızlı adapte olması ve dolayısıyla daha erken sinyal vermesidir.
Üstel hareketli ortalama nasıl kullanılır?
EMA, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme eğiliminde olan günlük tüccarlar için genellikle tercih edilen hareketli ortalama göstergesidir. Bir üstel hareketli ortalama formülü oluşturmak için, ticaret stratejiniz için bağımsız bir gösterge olarak EMA’yı kullanabilirsiniz, ancak tanımlanan sinyalleri teyit etmek için bir sistem tanımladığınızdan emin olun. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde iki EMA ayarlayabilir veya göstergeleri diğer teknik analiz göstergeleriyle birleştirebilirsiniz.
EMA’yı diğer hareketli ortalamaları kullandığınız şekilde ticaret stratejilerinizde kullanabilirsiniz. Buna göre, farklı zaman dilimlerine sahip iki üstel hareketli ortalamayı kullanarak trend yönünü belirlemeli veya bir alım veya satım sinyali aramalısınız.
Daha kısa vadeli bir EMA, golden cross sinyali olarak bilinen daha uzun vadeli bir EMA’nın üzerine çıktığında bir satın alma veya golden cross sinyali oluşur. Kısa vadeli bir EMA hattı uzun vadeli bir EMA hattının altına düştüğünde bir satış sinyali (ölüm çaprazı olarak bilinir) tanımlanabilir. EMA, hareketli ortalama göstergelerinden biri olduğu için potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirleme fırsatı da sağlayabilir.
Seçilen enstrüman için bir üstel hareketli ortalama tanımlamadan ve çizmeden önce, EMA’yı nasıl okuyacağınızı bilmelisiniz. İşlemleri gerçekleştirirken EMA’nın uygulanması, hareketli ortalama göstergeleri için genel kuralları takip eder ve bunlar şu şekilde özetlenebilir:
- Daha uzun bir zaman çerçevesine sahip EMA, bir menkul kıymetin veya piyasanın genel eğilimini belirlemenize yardımcı olur. Fiyat, 200 günlük çizgi gibi uzun vadeli bir EMA’yı geçerse, bu olası bir geri dönüşü gösterir.
- Bir EMA’yı kısa bir zaman çerçevesiyle ve diğerini daha uzun bir zaman çerçevesiyle çizmek, geçişleri tanımlamaya yardımcı olur.
- Golden cross, potansiyel bir satın alma fırsatına işaret eder.
- Ölüm haçı, potansiyel bir satış fırsatına işaret eder.
- Destek seviyelerini belirleyin – fiyat yukarıdan EMA çizgisiyle kesiştiğinde, çizgi bir destek görevi görür.
- Direnç seviyelerini belirleyin – fiyat çizgiye aşağıdan dokunursa, EMA’nın potansiyel direnç seviyesi olarak hizmet ettiğini gösterecektir.
Birden çok EMA’yı farklı zaman dilimleriyle birleştirerek bir üstel hareketli ortalama ticaret stratejisi geliştirebilirsiniz. Ek olarak, bir varlığın fiyatını momentum, hacim seviyeleri veya fiyat oynaklığı açısından analiz etmek için göreli fiyat endeksi, standart sapma veya hacimsel değişim oranı gibi diğer gösterge türlerini kullanarak eğilimleri belirleyebilir ve tanımlanan sinyalleri onaylayabilirsiniz.
Elbette bu, doğruluğu artıracağını düşünerek olası her tür göstergeyi kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine çok karmaşık bir ticaret stratejisi anlamına gelir.
Farklı gösterge kombinasyonlarını test etmeli ve hangisinin sizin için en uygun olduğunu görmelisiniz. Stratejinizi basit tutmayı unutmayın, böylece çok sayıda göstergeden gelen çok fazla sinyale gömülmezsiniz. Aynı sinyalleri sağlayan birden fazla göstergenin dahil edilmesini önleyin ve olası fazlalıktan kaçınacaksınız.
200 günlük EMA’nın fiyattaki olası artışları belirlemenize nasıl yardımcı olabileceğini görmek için aşağıdaki grafiğe bakın.
Belirtilen noktalarda, yükseliş trendi sırasında fiyat çizgiye dokunduğunda EMA’nın bir destek seviyesi sinyali verdiğini ve fiyatın tekrar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu sinyal potansiyel satın alma noktalarını gösterir. Sonuç olarak, 200 günlük EMA’yı kullanan satış sinyalleri, fiyat alttan çizgiye dokunduğunda tanımlanacak ve bu da EMA’nın direnç görevi gördüğünü gösterecektir.
Üstel hareketli ortalamanın avantajları
- Tüm fiyat değişikliklerine eşit ağırlık koymanın sakıncalarını ortadan kaldırır
- Basit hareketli ortalama göstergelerinden çok daha hızlı değişen en son fiyatları içerir
- EMA, fiyat değişikliklerine hızla uyum sağladığı için değişken piyasalarda basit hareketli ortalamaya tercih edilebilir.
Üstel hareketli ortalamanın dezavantajları
- EMA, fiyat değişikliklerine hızla uyum sağlama yeteneği nedeniyle testereye (veya yanlış sinyallere) karşı hassastır
Gecikmeli bir gösterge olduğu için EMA tek başına optimal giriş ve çıkış noktalarını belirleyemez; bunun yerine ertelenmiş puanlar sağlar. Yine de trendin yönünü belirlemek istediğinizde değerli bir EMA göstergesidir.
Üstel Hareketli Ortalama Sıkça Sorulan Sorular
Basit ve üstel hareketli ortalama arasındaki fark nedir?
Üstel hareketli ortalama (EMA), hesaplamalarında en son fiyat verilerine basit bir hareketli ortalama tarafından gerçekleştirilenlerden daha fazla ağırlık verir. Bu, EMA göstergesinin bir varlığın fiyatındaki değişikliklere çok daha hızlı tepki verebileceği anlamına gelir. EMA, fiyat değişikliklerine hızla uyum sağladığı için değişken piyasalarda basit hareketli ortalamaya tercih edilebilir.
EMA ile en iyi hangi gösterge çalışır?
Üstel hareketli ortalama stratejisi söz konusu olduğunda, tüccarlar tarafından bir EMA zaman çerçevesi belirlenirken en yaygın olarak kullanılan dönemler, uzun vadeli hat için 50, 100 ve 200 günlük dönemlerdir. Tüccarlar tarafından kullanılan tipik kısa vadeli zaman çerçeveleri, 12 günlük ve 26 günlük EMA’lardır. Bir EMA göstergesi söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir yapı olmadığı için, yeni enstrümanlar takas ederken EMA kurulumunu değiştirmeyi unutmamalısınız.
Günlük ticaret için hangi EMA kullanılmalı?
EMA, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme eğiliminde olan günlük tüccarlar için genellikle tercih edilen hareketli ortalama göstergesidir. Günlük tüccarlar tarafından kullanılan tipik kısa vadeli zaman çerçeveleri, 12 günlük ve 26 günlük EMA’lardır. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde iki EMA ayarlayabilir veya göstergeleri diğer teknik analiz göstergeleriyle birleştirebilirsiniz.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
