Standart Sapma Göstergesi
Standart sapma göstergesi, kapanış fiyatlarının ortalama kapanış fiyatından dağılımını ölçen, kullanımı kolay bir teknik analiz göstergesidir.
Standart sapma, tüccarlar tarafından bir varlığın fiyat oynaklığını veya fiili kapanış fiyatı ile ortalama fiyat arasındaki farkı ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir (StdDev veya SD olarak da etiketlenebilir).
Standart sapma neden önemlidir?
SD, tüccarlar tarafından bir varlığın oynaklığını tahmin etmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü tanımak için kullanılır. Gelecekteki fiyat oynaklığını ölçmek için bir araç olarak kullanılabilir.
Standart sapma göstergesi nedir?
Gösterge, grafiğin altındaki bir kutuda bir çizgi şeklinde bulunur. Varsayılan kurulum, ticaret platformuna bağlı olarak 20 veya 14 dönem için olabilir. Ancak, bu kurulumu stratejinize göre değiştirebilirsiniz.
Standart sapma nasıl okunur?
Standart sapmanın yüksek olması, yani fiili fiyatın ortalama fiyattan daha uzak olması, daha yüksek fiyat oynaklığının bir işaretidir. Öte yandan, gerçek fiyat ortalama fiyata yakın olduğunda düşük oynaklık görebilirsiniz. Sonuç olarak, düşük oynaklıklı bir piyasa, düz bir piyasa olarak nitelendirilebilir.
Standart sapma hesaplaması birkaç adıma dayanmaktadır:
- İncelenen dönemler için ortalama kapanış fiyatını (ortalama) bulun (varsayılan ayar 20 dönemdir)
- Her dönem için sapmayı bulun (kapanış fiyatı eksi ortalama fiyat)
- Her sapma için kareyi bulun
- Kare sapmaları ekleyin
- Elde edilen toplamı sapma sayısına bölün
- Son olarak, bir önceki adımda ulaşılan değerin karekökü olarak standart sapmayı hesaplayabilirsiniz.
Standart sapma göstergesi, farklı varlıklar için farklı değerlere sahip olabilir ve standart sapma için daha yüksek bir değer, oynaklık düzeyi ile ilgili değildir. Standart sapma değeri, varlık fiyatı ile ilişkilidir. Bu nedenle, daha yüksek bir değere sahip bir varlık daha değişken olarak tanımlanmamalıdır.
Standart sapma göstergesi formülü
Bazı tüccarlar, standart sapma göstergesini analizlerinde bağımsız bir gösterge olarak kullanır, ancak genellikle diğer göstergelerle birlikte kullanılır. Fiyatın farklı yönlerini aynı anda analiz etmenize ve potansiyel ticaret sinyallerini doğrulamanıza olanak tanır. Standart sapma, trend, hacim veya momentum göstergeleri gibi diğer göstergelerle birlikte uygulanır. Bu, bir standart sapma göstergesi stratejisini, Göreceli Güç Endeksi, hareketli ortalamalar ve Fibonacci düzeltmesi gibi araçlarla birleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Standart sapma göstergesi aynı zamanda hareketli ortalamaya eklendiği Bollinger Bantları gibi diğer göstergelerin bir bileşenidir . Bollinger Bantları göstergesinin bir bileşeni olarak standart sapma , üst ve alt bantları tanımlamak için kullanılır.
Standart sapma nasıl kullanılır?
Standart sapma göstergesi, bir kırılma işlemi yapmak veya fiyat geri dönüşlerini belirlemek istediğinizde yararlı bir araç olabilir. Gösterge tarafından sağlanan sinyallerin okunması, fiyatın yüksek veya düşük oynaklık göstermesine bağlıdır. Sonuç olarak, aşağıdaki uyarılar olabilir:
- Piyasa, düşük oynaklık veya aktif olmayan piyasayı gösteren düşük bir standart sapmaya sahip olduğunda, bir kırılma (fiyat artışı) ortaya çıkabilir.
- Standart sapma yüksekse, yüksek oynaklığa işaret ediyorsa, aktivite seviyesinde bir düşüş beklenir.
Yüksek/düşük volatiliteden gelen uyarıların yanı sıra, fiyatların tepe ve dip seviyeleri ve buna bağlı volatilite seviyesi arasındaki ilişkiye göre sinyaller belirleyebilirsiniz. Bu nedenle, üstleri veya altları belirlediğinizde aşağıdaki sinyalleri okuyabilirsiniz:
Olgunlaşan boğa piyasası (piyasa tepeleri/azalan oynaklık) – daha uzun zaman dilimleri kullanarak, eğer tepe fiyatları düşük oynaklıkla tanımlanırsa olgunlaşan bir boğa piyasası belirleyebilirsiniz.
Tereddüt eden tüccarlar (piyasa tepeleri/artan oynaklık) – kısa bir süre için yüksek oynaklık ile birlikte pazar tepelerini belirlediğiniz durumlar, tüccarların tereddüt ettiğini gösterir.
Tüccarların faiz sinyali eksikliği (piyasa dipleri/düşen oynaklık) – uzun dönemler boyunca, bir fiyat dibi ve düşük oynaklık, belirli bir varlığa yönelik potansiyel ilgi eksikliğine işaret eder.
Panik satış sinyali (piyasa dipleri/artan oynaklık) – bu sinyal, piyasa dipleri kısa zaman dilimlerinde yüksek oynaklıkla iletildiğinde tanımlanabilir.
Göstergeyi ticaret stratejinize dahil ederseniz, fiyatın ortalama değere geri dönebileceğinin sinyalini vereceğinden, fiyatların tepelerini veya diplerini belirlemeye çalışın. Bir pozisyon açarken belirli bir risk olduğunu unutmayın. Stop-loss yerleştirmek ve maruziyetinizi sınırlamak için standart sapma göstergesini kullanabilirsiniz.
Neden standart sapma kullanılır?
Bu basit bir teknik analiz göstergesidir;
- Fiyat oynaklığını tahmin etmek istediğinizde ve oynaklığın artacağını veya azalacağını bilmek istediğinizde kullanılabilir;
- Gösterge, aktif ve düz bir piyasa arasında ayrım yapabilmeniz nedeniyle piyasa davranışıyla ilgili potansiyel beklentileri incelemek için kullanılabilir;
- Fiyatta olası geri dönüşleri belirleyebilirsiniz;
- Fiyatların ortalama değerlerine geri döneceği ilkesine dayanır. Aşırı bir fiyat hareketinden sonra, tüccarlar fiyatın ortalamaya doğru hareket etmesini bekler ve alım satım pozisyonlarını buna göre planlayabilirler.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
