Emtia Kanalı İndeksi
Emtia Kanal Endeksi nedir?
Teknik analist Donald Lambert, belirli bir dönemdeki ortalama ortalama fiyatla ilgili olarak mevcut ortalama fiyatı dikkate almanın bir yolu olarak, 1980 yılında Emtia Kanal Endeksi’ni (CCI) geliştirdi.
CCİ, tüccarların belirli bir pazar için potansiyel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini ölçmesi ve belirlemesi için bir yoldur. CCİ ayrıca tüccarlar tarafından bir trendin gücünü ve yönünü değerlendirmek ve potansiyel alım veya satım fırsatlarını belirlemek için kullanılır. Lambert, göstergeyi emtia piyasasını göz önünde bulundurarak tasarladı, ancak ismine rağmen diğer varlıklar için de geçerli.
Fiyatlar ortalamanın çok üzerinde olduğunda CCİ değerleri yüksek olacaktır; bu güç için bir sinyaldir. Öte yandan, fiyatlar ortalama seviyenin çok altında olduğunda, CCİ düşük olacaktır, bu da zayıflığı gösterir. Öyleyse, Emtia Kanal İndeksi formülüne bir göz atalım.
CCİ hesaplaması birkaç unsuru dikkate alır ve 20 dönemlik bir CCI için aşağıdaki gibi yapılır:
- Tipik fiyat (TP) = (yüksek + düşük + kapanış) / 3
- CCI = (Tipik Fiyat – 20 Dönem Basit Hareketli Ortalama veya TP’nin SMA’sı) / (0,015 x Ortalama Sapma)
0.015 değeri, göstergenin yaratıcısı tarafından tanımlanan bir sabiti temsil eder. Bu sabitin dahil edilmesi, CCI değerlerinin çoğunluğunun (yaklaşık %70 ila %80) 100 ile -100 aralığı arasında olacağı anlamına gelir.
Ortalama sapma, tipik fiyatın 20 dönemlik SMA’sı tipik fiyattan çıkarılarak ve daha sonra elde edilen sonuçlar için mutlak değerler kullanılarak hesaplanabilir. Son olarak, ortalama sapmayı elde etmek için mutlak değerleri toplamalı ve sonucu dönem sayısına (20) bölmelisiniz.
Emtia Kanalı Endeksi nasıl okunur?
Emtia Kanal Endeksi göstergesini çizerken aşağıdaki fiyat tablosunda kutu içinde salınan bir çizgi olarak bulabilirsiniz. Göstergenin sınırsız bir osilatör olduğuna dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, 100 ile –100 arasındaki aralık varsayılan olarak verilirken, bazı ticaret platformlarında tüccarın aralığı değiştirme seçeneği vardır.
CCİ için varsayılan kurulum 20 periyottur, ancak periyot sayısını tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Daha kısa dönemli bir CCI’nin daha oynak olacağını ve daha yüksek bir kısmın 100 ve -100 değerlerinin üstünde veya altında olacağını unutmayın. Elbette, daha uzun bir CCI dönemi, daha küçük bir yüzdenin 100 ila -100 aralığının dışında olacağı anlamına gelecektir.
Tüccarlar 100’ün üzerindeki CCI değerlerini bir yükseliş eğiliminin ortaya çıkma olasılığı olarak okurlar, -100’ün altındaki bir okuma ise düşüş trendinin başlangıcı için bir uyarı olabilir. Aşağıdaki grafik, CCİ’nin bir çizelge üzerinde nasıl görüneceğini gösterir.
CCİ, pozitif ve negatif değerler arasında salınan bir çizgidir ve hesaplamaların içerdiği sabit nedeniyle CCİ çoğunlukla 100 ila -100 aralığında hareket edecektir. Buna göre, tüccarlar 100’ün üzerindeki değerleri aşırı alım bölgesinde, -100’ün altındaki değerleri ise aşırı satım uyarısı olarak görüyor.
CCİ göstergesi nasıl kullanılır?
Emtia Kanalı İndeksini nasıl kullanıyorsunuz? Tüccarlar, aralığa bağlı bir piyasada aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek için temel Emtia Kanalı Endeksi stratejisini kullanabilir.
CCİ stratejisinin arkasındaki fikir, aşırı alım piyasa koşullarında fiyatların düşmeye başlaması ve piyasa aşırı satım durumundayken fiyat artışının beklenmesidir. Bu nedenle, tüccarlar CCİ 100’ün üzerine veya -100’ün altına hareket ettiğinde kısa veya uzun pozisyon alabilir veya +200 veya daha fazla gibi CCİ ekstremlerinde trend yönünden zıt bir pozisyona girebilirler.
Elbette, aşırı alım ve aşırı satım değerleri ve yorumu özneldir ve farklı enstrüman türleri için farklıdır. Ancak, tüccarlar aşırı satım ve aşırı alım uyarıları aracılığıyla oluşturulan alım satım sinyallerini kullanır.
Her iki piyasa koşulunun da tespit edilmesi, fiyatın tersine çevrileceği ve ilgili pozisyonu hemen açmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun nedeni, güçlü eğilimlerin olduğu zamanlarda, aşırı alım veya aşırı satım koşullarının günler veya haftalar gibi belirsiz bir süre boyunca devam edebilmesidir. NZD/USD için günlük fiyat hareketini temsil eden aşağıdaki grafiğe bakın.
Kırmızı alanlarda, CCİ değerlerinin -100’ün altında olduğunu ve aşırı satım piyasa durumunu gösterdiğini görebilirsiniz, bu da trendin tersine döneceği anlamına gelmelidir – ancak fiyat düşüşünü sürdürdü. Sonunda, trend tersine döner ve yukarı doğru hareket etmeye başlar. Ancak CCİ’nin aşırı satım sinyallerine dayalı ticaret, “kamçı testeresi” oluşumu nedeniyle yanıltıcı olabilirdi.
Yanlış sinyalleri filtrelemek için bazı tüccarlar, fiyat hareketi ile CCİ hareketi arasında potansiyel yükseliş ve düşüş farklılıkları arıyor. Tüccarlar, sapma sinyallerini kullanarak bir CCİ ticaret stratejisi oluşturabilir, çünkü momentum fiyat hareketi ile uyumlu olmadığı için potansiyel trendin tersine çevrilmesine işaret ederler. Bu nedenle, CCİ daha yüksek bir dip oluştururken fiyat daha düşük bir düşüş yaptığında yükseliş farklılığı belirgindir. Fiyat yükseldiğinde düşüş eğilimi oluşur, ancak CCİ daha düşük bir zirve yapar.
Burada bir uyarı. Tüccarlar, özellikle fiyat güçlü bir trendde hareket ettiğinde diğer göstergeleri kullanarak sinyallerini doğrulamalıdır, çünkü sinyaller de yanıltıcı olabilir.
CCİ’nin doğru kullanıldığı sürece geçerli ticaret sinyalleri sağlayabilecek pratik bir gösterge olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yanlış sinyallerden kaynaklanabilecek olası kayıpları ortadan kaldırmak için dönem sayısı ve işlem stratejisi gibi CCİ ayarını uyarlamanız gerekir.
Emtia Kanalı Endeksinin Avantajları
- CCİ, fiyat momentumu hakkında fikir verebilir;
- Yeni bir trendin oluşumunu veya trend dönüşlerini doğrulamak için kullanışlı olabilir;
- Tüccarlara potansiyel alım ve satım sinyalleri sağlar.
Emtia Kanalı Endeksinin Zayıf Yönleri
- Bağlı olmayan bir osilatör göstergesi olduğundan, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri özneldir;
- Yatırımcılar, yalnızca CCİ tarafından sağlanan sinyallere dayalı olarak pozisyon girmemelidir; bu, yalnızca CCİ’ye güvenmemeniz gerektiği anlamına gelir;
- Fiyatı ortalama ortalama fiyata göre ölçtüğü için fiyatı etkileyebilecek ilgili haberleri açıklayamaz;
- CCİ göstergesini kullanarak stop-loss noktalarını tahmin etmek zordur.
Emtia Kanalı İndeksi (CCİ) SSS
CCİ nedir?
CCİ, tüccarların belirli bir pazar için potansiyel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini ölçmesi ve belirlemesi için bir yoldur.
CCİ’yi kim geliştirdi?
Teknik analist Donald Lambert, CCİ’yi 1980 yılında geliştirdi.
CCİ kusursuz mu?
Hiçbir şey. CCİ, doğru kullanıldığı sürece geçerli ticaret sinyalleri sağlayabilen pratik bir gösterge olabilir. Yanlış sinyallerden kaynaklanabilecek olası kayıpları ortadan kaldırmak için dönem sayısı ve ticaret stratejisi gibi CCİ ayarını uyarlayın.
Daha fazla Teknik Analiz makalesi için Analiz Akademi içeriklerini takip edin.
